我这八年一直都在做跨境结算这一行当, 其中正溢价变成负溢价也就是USDT这个东西最让我觉得头疼得厉害, 说的直白一点就是你用比买进来的那个价格更低的价格把USDT给换掉了, 这中间的差价你就白白地亏损了一部分。
如果你能够把这个计算的方法逻辑给彻底地搞明白了, 至少可以让你少走一些不该走的弯路, 同时也少交一些学费来作为代价。
usdt负溢价怎么算
最直接的公式是负溢价等于卖出USDT成交价减去买入成本价, 这个差的数值再除以买入成本价, 然后乘以百分之百。
举个例子来说明情况, 假如你是用7.25人民币的价格买入, 接着以7.18人民币的价格成交卖出, 那么计算方法是把7.18减去7.25得到的差, 除以7.25, 近似于-0.97%, 这就是纸面上存在的负溢价数字。
但是, 真正在进行记账对账工作的时候, 不能仅仅把眼睛盯在那一个数字上面。在区块链上进行转账所产生的gas费用、兑换商从中截胡的点差、还有通过跨链桥进行交易时产生的损耗, 这些都是必须分摊计算在内的成本费用。
真实情况下的负溢价幅度, 往往要比表面看起来的数据深上好大一大截。在上一个月曾经发生过这样的一笔交易订单, 从表面数据来看, 这一单的亏损比例仅仅只有百分之零点三, 但是在把上面提到的所有相关费用全部都扣除干净之后,实际造成的亏损数额已经达到了一个点二个百分点之多。
usdt负溢价为啥
问题的根本原因其实只有两个大字: 流动性。因为在某一条区块链上面, USDT的抛压集中地释放出来了, 好几个大额场外交易商在同一时间窗口进行出货操作, 使得买盘根本接不住这些卖单, 进而导致价格在一瞬间被砸穿, 负溢价就这么莫名其妙地冒了出来。
再加上汇率波动和结算时差, 你那个按照当天中间价去算的保本线, 在钱真正能到账的那个时候, 汇率早就已经变了。因为有好几个东南亚国家那边的时区, 它们是要同时去做交割的, 这个坑呢, 我至少有五次都是踩过的。
负溢价这个情形并不是说就一定不能去接触它, 其核心要点在于把成本部分极其细致地拆分到每一分钱上去, 我现在正在执行每一个结算动作之前都会去分别拉取三家实时报价情况, 从中选择点差最低的那一家, 这样能够达到节省掉大超过半个点的隐性损耗的成效。
